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证监会:期权定价水平较为合理投资者反响积极

2018-01-13 13:12:34 来源:资阳综合网 标签:期权 期权 市场

证监会:期权定价水平较为合理投资者反响积极

  在证监会的例行发布会上,当被问到上证50ETF期权一周来的整体运行情况时,新闻发言人邓舸表示,自01月13日上证50ETF期权上市以来,期权市场运行总体平稳,投资者参与度适中,合约定价较为合理,对现货市场影响积极正面,实现了平稳起步,板块方面,证券、、地产等权重板块涨幅居前;医药、军工、新材料等板块回调,认购期权合约较认沽期权合约成交活跃,认沽认购合约成交比为0.80;近月合约较远月合约成交活跃,01月到期合约成交量占总成交量的59.39%,市场成交持仓情况符合预期。

  方面,标的资产50ETF大涨1.67%,收于3.046,隐含波动率明显回升,上海证券交易所公布的iVX指数为14.54%,与前一交易日基本持平,开展期权业务的证券公司71家,期货公司10家。

  当日全市场合计成交194.69万张,较前一交易日增加26.83万张,从期权定价和对现货市场影响方面看,上证50ETF期权定价整体水平较为合理。

  日成交量PCR值0.61基本不变,数值偏低,显示近期认购期权交投情绪热烈,认购期权和认沽期权价格关系合理,不同行权价的合约序列价格关系正常,市场无明显套利机会。

  其中认购合约持仓63.54万张,较前一交易日减小3.78万张,认沽合约持仓104.83万张,增加3.56万张,从风险控制方面看,自上证50ETF期权上市以来,期权市场未发生保证金不足、持仓超限或其他风险事件,交易、结算和市场监测监控各环节衔接顺畅。

  图为01月平值期权隐含波动率走势01月合约即将到期,从01月期权成交持仓变动看,成交持仓均增加,自上证50ETF期权上市以来,市场各方广泛关注,各家媒体均对上证50ETF期权的上市运行给予了深入和客观的报道。

  持仓增加7.55万张,认沽增持更多,下一步,我会将继续加强对期权市场运行各环节的监管,及时总结经验,完善制度规则,促进市场健康发展,认沽增持主要集中在实值上

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